På foranledning af driftsbestyreren på Rønne-Neksø banen indeholdt jernbaneloven af 27. maj 1908 en smalsporet (1.000 mm) jernbane fra Rønne over Klemensker og Rø til Allinge. Eneretsbevillingen på banen meddeltes pr. 26. juni 1909. Banen tilhørte Rønne-Allinge Jernbaneselskab men havde siden indvielsen den 5. maj 1913 driftsfællesskab med Rønne-Neksø Jernbane og indgik senere i De bornholmske Jernbaner sammen med de øvrige baner på øen.
Rønne-Allinge Jernbane (RAJ) åbnedes den 6. maj 1913 med 4 daglige togpar i hver retning. Mærkværdigvis nok fik banen navnet Allingebanen til trods for, at endestationen var Sandvig og ikke Allinge. Banen havde havnebane til Allinge havn - sporet hertil udgik fra fri bane mellem Sandvig og Allinge stationer - nærmest den førstnævnte by.
De bornholmske jernbaner mærkede tidligt konkurrencen fra bilerne - den første bornholmske jernbane, der blev nedlagt var Gudhjembanen, og den 15. september 1953 indstilledes driften på banen fra Rønne Nord station til Sandvig og rutebilerne overtog trafikken.
Allingebanen havde i en årrække en del transporter af landbrugsprodukter samt stenbrudsprodukter. Allingebanen havde remise i Sandvig, remiser og værksteder samt hovedkontor fælles med de øvrige bornholmske jernbaner i Rønne.
Stationer: rønne H, Rønne N, Blykobbe, Nyker, Mæby, Klemensker, Splidsgård, Rø, Humledal, Tejn, Sandkås, Allinge og Sandvig (Danske Jernbanen 1847-1972).

- RAJ damplokomotiver
- RAJ motorlokomotiver